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风险厌恶者——上海今冠投资管理有限公司走访简报

兴证期货财富管理 2020-04-21 06:42:51

导言

    上海今冠投资管理有限公司(以下简称今冠公司)系郭彩平女士与多位金融行业不同领域资深人士通过优势互补,业务资源整合而成;成立于2014年4月,公司注册地点在上海市奉贤区,办公地点在福州市鼓楼区鼓屏路137号鼓屏综合楼7层,注册资本1000 万元人民币,并于2015年6月5日向中国证券投资基金业协会申请备案,取得私募投资基金管理人登记证明, 2016年7月今冠公司申请法律意见书与产品备案已通过审批。郭彩平女士拥有长达20年的投资管理经验,涉猎股票、期货、期权等多种投资工具。2010年-2014年任职福建道冲投资管理有限公司总裁助理期间,在ETF套利上积累大量经验并形成了成熟交易模型。


  2017年12月14日我司财富管理部与直属业务部相关人员对上海今冠投资管理有限公司进行了走访,得到了今冠公司的密切配合。在走访的过程中,我们详细的了解了今冠公司从成立至今的发展历程、团队建设情况、业务发展思路、公司目前运营主要策略情况以及策略研发与储备情况。

  在与今冠的交流中我们得知,公司的策略以对冲套利为主,策略以风控为首,极其厌恶出现较大的回撤,在交易中严格控制敞口暴露,隔夜基本不留敞口。公司套利策略通过自建的基差结算与风控程序,结合多年盘口跟踪(趋势判断、技术分析与周期波动规律相结合)与头寸管理经验,以多次高胜率交易,积累稳定收益。目前因期指流动性原因,其上线策略为黄金ETF与黄金期货套利策略。

  在此次走访中,我们与今冠公司郭彩平女士尽情畅聊,郭彩平女士也对过往市场逻辑及未来市场的预期提出自己的观点。

  通过此次走访,我司较为深入的了解了今冠公司的公司文化与策略逻辑,为将来建立更深入合作关系打下基础。结合此次走访相关信息,通过定性与定量分析相结合的方式,我部从多角度梳理了今冠投资的投资行为及特征,并形成比较深入细致的调查报告。


图片说明:图中中间为上海今冠投资管理有限公司执行董事、运营总监郭彩平女士。



图片说明:上海今冠投资管理有限公司交易室


注:以上涉及上海市今冠投资管理有限公司的信息来自于对今冠投资进行的现场尽调,仅供内部参考,不代表本公众号的观点。